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要设置短信拒收并让对方知道，可以通过以下方法实现。
1、使用手机的短信拦截功能：大多数手机都配备了短信拦截功能，可以拦截来自特定号码或关键词的短信，在拦截后，手机通常会将这类短信放入拦截文件夹或直接在通知中告知用户已拦截，具体操作方法因手机型号而异，可以在手机设置中寻找相关选项。
2、直接告知对方：如果不想接收对方的短信，可以直接告知对方你的意愿，请对方不要给你发送短信，这种方式虽然直接，但可能会让对方感到困惑或不满。
3、使用第三方短信工具：一些第三方短信工具具有屏蔽短信的功能，并且可以设置让对方知道其短信已被屏蔽，使用某些应用时，可以设置“免打扰”模式或屏蔽特定联系人，同时向对方发送通知告知其已被屏蔽。
4、与运营商联系：如果经常需要拒收短信，并且希望有一种更正式的方法来处理，可以与手机运营商联系，他们可能提供一些服务或解决方案来满足需求，但这种方法可能需要支付额外费用。
无论采用哪种方法，都应尊重对方的感受并礼貌沟通，避免引起不必要的误解或冲突。